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供应链金融风控模型和评价体系的搭建和应用
发布时间:2019-12-26     
本次的每周一书为《供应链金融风险控制与信用评价研究》,本书首先分析供应链金融存在的风险分析和当前风险分类。在信用风控上从检查率和惩戒机制、串谋规避机制分析,得出了合理的银行检查率和罚款机制。在市场风控上,从违约概率、核心企业回购价格、初始保证金比率、市场价格对数的均值和标准差角度分析对质押率的影响。

最后,在供应链金融风险评价体系上,介绍传统常用的三种专家制度法:5C、5W、5P。供应链金融评价模型为主体评级、债权评级,通过静态分析和动态分析。在供应链金融评价模型的基础上,作者研究出层次分析法信用评级,第一层指标体系为应收账款质量、质押存货变现能力、供应链合作水平、核心企业运作质量、第三方监管担保能力。

01
供应链金融风控介绍

供应链金融风险分类为信用风险、市场风险和操作风险。


02
供应链金融信用风险控制
信用风控有2个重要方向:检查率和串谋规避机制。检查率和惩戒机制方面,应收账款融资双方博弈模型,通过检查率和惩戒的计算机模拟分析得出银行应设置10%~20%检查概率,银行应设立1倍贷款利率以上的罚款机制,诚信惩治的设置需考虑贴现率。

串谋行为规避的计算机模拟分析得出:
1、银行收益成本比应达到一定比例。
2、银行应设置合理的检查概率和适当的违约惩罚比率。
3、银行应对不串谋企业进行一定奖励机制。

03
供应链金融市场风险控制

对质押率影响的关键参数:

1、违约概率、初始违约保证金比率

2、违约概率和市场有效流通速度

3、流通速度和市场价格对数的标准差 

4、流通速度和物流企业变现能力。


04

信用指标体系和评价模型

常用的三种专家制度法,
5C:道德品质(Character)、还款能力 (Capacity)、资本(Capital)、担保(Collateral)和经济环境(Con-dition)。
5H:借款人(Who)、借款用途(Why)、還款期限(When)、擔保物(What)及如何還款(How)。
5P:個人因素(Personal)、借款目的(Purpose)、償還(Payment)、保障(Protec-tion)和前景(Perspective)。

最后介绍了信用多层指标体系。
思维导图如下:


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