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量化系统的几个盲点
发布来源: 在下杜牛牛 发布时间:2019-02-21

上午盘面很火热。


领涨的是昨晚的3个鹰眼板块之一,多元金融。


昨晚有小伙伴问,多元金融到底是什么东西,其实,各个股票软件都有现成板块的。


比如,我用的通达信,



刚才看了后台,有人问,今天什么利好刺激了多元金融?


其实,我真的不知道。如同周2晚上能算出农林牧渔会涨,然后就出来了一号文件。


我不知道有什么利好,我只知道系统根据数据,算出多元金融今天上涨概率较大。也许,下午会出什么利好呢?


关于系统和消息的关系,我慢慢理解了一些。好像是,大部分时间,我们的系统捕捉的市场数据,是可以提前于消息事件的。


逻辑就是有人先知道消息,先买了,所以我们会提前捕捉到。


但是,有3种情况会失效,我们系统会无法提前预测消息。


第一种,长周末或者假期。例如,我们我们周日晚上的数据,是基于周五的数据的。但是呢,因为周末有整整2天,容易发生基本面较大的改变。所以,如果周末有啥大事发生(例如myz谈判啊,降息啊等),这些行为可能没来得及反映在市场之中。就会发生量化系统无法提前预测事件的情况。


第二种,纯粹突发事件。例如,长生疫苗之类。这种事件,可能没人能够提前预测会某一天发生。所以即便是里面的操盘自己,自己都是周日醒来从微博得知自己的股票完蛋了。这种只有上帝可以预测的事情,也不会提前反映在市场中,我们的量化系统自然也无法预测。


第三种,正在进行之中,谁都不知道结果的事件。例如,myz谈判。一种我们能预测的模式是,谈判结束,只是没有发布。有一些得到确定信息的先知先觉资金,提前消息几天,现在市场行动起来。这种我们可以捕捉,并预测。


但是,如果谈判正在激烈进行,就连川普本人都不知道结果是怎样的。那自己没有人会知道,也无从反应在市场中了。这种我们的系统也无法预测。


好,以上是牛牛量化系统的几个盲点。


总结下,


1. 周末或者长假中发生的重大事件,可能无法预测。


2. 纯粹突发的事件,无法预测。


3. 正在进行中,连当事人都不知道结果的事情,无法预测。


其他,有一定概率可以预测。


比如,昨天另外2个给出鹰眼信号的板块,分别是,国防军工。和人工智能。


国防军工表现:



人工智能表现落后一些:



主要是市场好,给了我们对的机会。感谢市场。

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